2020/10/20 USD/CNY Fixing 6.6930 (last fixing 6.7010) down 80 pips.
中国央行今日开展700亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放700亿元。人民币兑美元中间价较上日调升(人民币升值)80点至6.6930, 中间价升值至2019年4月18日以来最高。
超短期方面:
o/n 成交区间 4~4.1
t/n 成交区间4~4.2, 收盘tkn4.2,
s/n 成交区间4.33~4.4,收盘tkn4.4
短期方面:
1w成交区间31.5~32.2, 收盘gvn32,
2w成交区间 79~79.5, 收盘gvn79
中长期方面:
1s成交区间167.25~168, 收盘gvn167.5,
2s成交在310
3s成交区间490~492,收盘tkn492,
4s 成交区间656~660,收盘gvn656
5s 成交在770
6s成交区间900~908,收盘tkn908
9s成交在1253
1y成交区间1638~1639,收盘gvn1638,
spread方面:
2W*1S成交在88
3S*4s成交在166
3s*5s 成交在280
USD/CNY SWAP
o/n +4 / +4.1
t/n +4.15 /+4.17 [+4~+4.2]
s/n +4.25 /+4.3 [+4.33~+4.4]
1w +31.25 / +31.75 [+31.5~+32.2]
2w +79.1 / +79.3 [+79~+79.5]
1s +167.15 / +1167.2 [+167.25~+168]
2s +310 /+310 [+310]
3s +490 / +490.5 [+490~+492]
4s +650 /+655 [+656~+660]
5s +768 /+770 [+770]
6s +905 / +907 [+900~+908]
9s +1264 / +1267 [+1265]
1y +1638 / +1639.5 [+1638~+1639]
Spread:
2w*1s +87.5 /+88 [+88]
3s*4s +160 /+165 [+166]
3s*5s +277 /+282 [+280]
Closing-2020-10-20