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市场报告

今日七天回购利率R007开盘为2.65%,隔夜回购R001开盘为2.55%,维持不变。O/N shibor fixing为2.7360%,较昨日上行1.2bp;3M shibor fixing为3.9910%,下行1.3bp。FR007为3.54%,较昨日大幅上行67bps;FDR007为2.85%,上了5bps。

早上开盘,repo1y报24/20,repo 5y报62/60。不久repo 5y率先在60的位置gvn,而后在59来回成交,稍后repo 1x5y spd在37 gvn。9:15消息,央行公开市场今日净投放300亿元。同时国债期货高开并在高位震荡,repo 5y先在60来回,后下行在59.5至59的位置区间反复成交,repo 1y则在23.5至22.5的位置成交;期间repo 1x5y spd成交于36。期货尾盘下跌翻绿,repo 5y回升至60 tkn,repo 1y在24 tkn。之后repo 5y继续上行在60.25和60.5成交,repo 1x5y spd在36.5 tkn。至上午收盘,repo 1y收在24/23.25,repo 5y收在60.5/60。

午后国债期货回升翻红,开盘repo 1y报24/22.5,5y开在60.5/59.5。期货逐渐上行,repo 5y从60一路走低至58.5 gvn,repo 1y则在22.5 gvn。随后随着期货在高位震荡,repo 5y在59至58.5之间来回成交多笔,repo 1y则在23至22.5的区间成交。期货收盘,市场僵持一段时间后,利率开始下行,repo 1y在22 gvn,repo 5y降至57 gvn。尾盘市场repo 1y最低成交在20.5,repo 5y在56的位置来回反复成交。至最后收盘,repo 1y收在21.75/20.5,repo 5y收在56.5/56

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4bps左右。收盘利率repo 1y较昨日下行2.5bps,repo 5y下了6bps。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交380笔。

今日消息:

【中国央行今日公开市场净投放300亿元】中国央行今日将进行300亿元7天期逆回购,今日无逆回购到期。