今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3530%，较昨日低2bps；3M shibor fixing为2.8180%，上涨1.8bp。FR007为2.60%，与昨日持平；FDR007亦为2.60%，上了1bp。

早上开盘，repo 1y报81/79，repo 5y报24/22.5。9:13消息，央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货小幅高开低走，repo 5y率先在24 tkn。随后期货翻红，repo 5y下行先后在23.5和23 gvn。之后随着期货单边小幅震荡，repo 5y在23.5的位置来回成交；期间shibor 1y在24.5 tkn，使同时shibor 5y tkn 73，shibor 1x5y spd成交于48.5。上午repo 1y市场在79.5至80的区间位置成交。至上午收盘，repo 1y收在80.5/79，repo 5y收在24/23.5。

午后国债期货扩大涨幅，开盘repo 1y报80/78，repo 5y开24/22。期货开始回落，repo 1y率先在80 tkn，repo 5y也上行在24和24.5 tkn。而后期货继续走低翻绿，repo 5y至25的位置来回成交后，在25.25 tkn。随着期货跌幅收窄，repo 5y回落至24.75 gvn。期货收盘后，repo 5y在25来回，repo 1y在80.5 tkn。16:00公布9月M2及社融和新增人民币贷款数据，均好于预期，随即repo 5y升至26 tkn。很快利率回落，repo 5y从26一路降至24.25成交。至最后收盘，repo 1y收在80.5/79，repo 5y收在24.5/24。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo 1y利率上下浮动1.5bp，repo 5y浮动3bps左右。收盘利率repo 1y与昨日相当，而repo 5y较昨日高了1.5bp。

今日消息：

1、【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展逆回购操作，连续第十三天不操作，今日无逆回购到期。

2、中国9月M2同比增 8.3%，预期 8.2%，前值 8.2%；

中国9月M1货币供应同比 4%，预期 3.9%，前值 3.9%；

中国9月M0货币供应同比 2.2%，预期 3.5%，前值 3.3%。

3、中国9月新增人民币贷款 13800亿人民币，预期 13587亿人民币，前值 12800亿人民币。

4、中国9月社会融资规模 22100亿人民币，预期 15535亿人民币，前值 15200亿人民币（9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计）。