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市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变O/N shibor fixing为2.3530%,较昨日低2bps;3M shibor fixing为2.8180%,上涨1.8bp。FR0072.60%,与昨日持平;FDR007亦为2.60%,上了1bp。

 

早上开盘,repo 1y报81/79,repo 5y24/22.59:13消息,央行公开市场今日继续零投放零回笼。国债期货小幅高开低走,repo 5y率先在24 tkn。随后期货翻红,repo 5y下行先后在23.523 gvn。之后随着期货单边小幅震荡,repo 5y23.5的位置来回成交;期间shibor 1y24.5 tkn,使同时shibor 5y tkn 73shibor 1x5y spd成交于48.5。上午repo 1y市场在79.580的区间位置成交。至上午收盘,repo 1y收在80.5/79,repo 5y收24/23.5。

 

后国债期货扩大涨幅,开盘repo 1y80/78repo 5y24/22。期货开始回落,repo 1y率先在80 tknrepo 5y也上行在2424.5 tkn。而后期货继续走低翻绿,repo 5y25的位置来回成交后,在25.25 tkn。随着期货跌幅收窄,repo 5y回落至24.75 gvn。期货收盘后,repo 5y25来回,repo 1y80.5 tkn16:00公布9月M2及社融和新增人民币贷款数据,均好于预期,随即repo 5y升至26 tkn。很快利率回落,repo 5y26一路降至24.25成交。至最后收盘,repo 1y收在80.5/79repo 5y收在24.5/24

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 1y利率上下浮动1.5bprepo 5y浮动3bps左右。收盘利率repo 1y与昨日相当,而repo 5y较昨日高了1.5bp

 

今日消息:

1、【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展逆回购操作,连续第十三天不操作,今日无逆回购到期。

2、中国9月M2同比增 8.3%,预期 8.2%,前值 8.2%;

中国9月M1货币供应同比 4%,预期 3.9%,前值 3.9%;

中国9月M0货币供应同比 2.2%,预期 3.5%,前值 3.3%。

3、中国9月新增人民币贷款 13800亿人民币,预期 13587亿人民币,前值 12800亿人民币。

4、中国9月社会融资规模 22100亿人民币,预期 15535亿人民币,前值 15200亿人民币(9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计)。