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market report
市场报告


今日3M shibor fixing为1.634%,较上个交易日下调0.2bps;O/N shibor fixing为1.369%下调1.9bps。FR007为1.55%,比上一交易日低2bps;FDR007为1.53%与昨日持平

 

早上开盘,repo 1y报53.75/52.75,repo 5y开48.5/48。9:20央行公开市场OMO今日净回笼13亿元,另有1833亿MLF到期。9:30十年期国债期货(T2509)小幅低开先抑后扬,repo 1y和5y分别从最高53.25和48.25逐渐下行,最低分别触及51.75和47,repo 1x5y spread走陡至-4.75的位置左右成交。另,repo 2x5y在0.75有成交。至中午收盘,repo 1y收在52.5/52repo 5y收在47.5/47.25

 

午后期货拉升,IRS开盘repo 1y52.25/51.5repo 5y开47/46.5T2509维持高位震荡最后收109.160元,涨0.14%。期间利率变化较小,repo 1y在52和51.75的位置成交,repo 5y则主要在47的位置来回反复,repo 1x5y spread僵持于-4.75/-5。另,repo 5x7y在3有成交。期货收盘后,reop 5y继续交易47,repo 1y和2y则有所下行,repo 1x2y成交-5.5和-5.75。截至17:30repo 1y收在51.75/51.5repo 5y收在47/46.75

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃Repo 1y利率上下浮动2bps收盘较昨日下降1.5bps;repo 5y利率上下波动1.5bps,收盘比昨日下跌1bpShibor方面交投清淡,1y和5y分别仅录得56.5和48.5的成交

 

今日消息:
中国央行公开市场今日开展1973亿元7天期逆回购操作,操作利率持平于1.40%。当日1986亿元逆回购到期1820亿元MLF到期,据此计算,单日净投回笼1833亿元。