
今日3M shibor fixing为1.738%,较昨日上调0.8bps;O/N shibor fixing为1.889%,上调6.2bps。FR007为2.00%,比昨日高20bps;FDR007为1.93%,上了13bps。
早上开盘,repo 1y开66.5/64.5,repo 5y报55/53.5。价格收窄,repo 5y率先在54 gvn,1y则先于66.5 tkn。9:30十年期国债期货(T2503)低开低走,利率不断上行,repo 1y和5y最高分别到70.75和58 tkn,repo 1x5y spread则从-13.5左右逐渐回升到-12.5的位置。至中午收盘,repo 1y收在71/70.5,repo 5y收在58/57.75。
午后开盘,repo 1y报71.5/70,repo 5y开58/57.5。T2503下午继续下跌探底,后有所回升最后收108.860元,大跌0.25%。期间repo 1y和5y最高一度分别触及71.5和59.5,repo 1x5y spread继续回升到-11.5的位置。期货收盘后,利率市场波动减小,repo 1y和5y主要分别在71至70、59至58的1bp区间内来回。17:00后公布我国1月社融和信贷数据,好于市场预期,随即repo 5y上行到59.5成交。截至17:30,repo 1y收在71/70.5,repo 5y收在59.5/59.25。
纵观全日,利率互换市场交投活跃。Repo 1y利率上下浮动5bps,收盘较昨日上升4bps;repo 5y利率上下波动5.5bps,收盘比昨日上涨5bps。Shibor方面交投相对清淡,1y成交62.5至64.25的位置,5y仅录得51.5的成交。
今日消息:
1、【中国央行公开市场今日净回笼852亿元人民币】 中国央行进行985亿元7天期逆回购操作,操作利率持平于1.5%。今日有1837亿元逆回购到期。中国央行公开市场本周净回笼5749亿元。
2、央行数据显示,初步统计,2025年1月社会融资规模增量为7.06万亿元,比上年同期多5833亿元。
3、央行数据显示,1月份人民币贷款增加5.13万亿元,人民币存款增加4.32万亿元。
中国1月M2货币供应同比 7%,前值 7.3%。中国1月M1货币供应同比 0.4%,前值 -1.4%。中国1月M0货币供应同比 17.2%,前值 13%。