2024/4/23 FX SWAP 日评
美元/人民币报7.1059,上调(人民币贬值)16点,中国央行今日开展20亿元逆回购操作,因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
超短期方面:
On今日成交在-7.6~-7.25。
Tn早开-7.25,一路下行有-7.27,-7.29,-7.35gvn,最低成交在-7.38,午后继续下行有-7.41, -7.5gvn,尾盘tkn至-7.4。
Sn 上午在-7.37~-7.35之间反复成交,午后下行有-7.38,-7.39,-7.43gvn,收在-7.43。
短期方面:
1w 早开-81.5,有-81.3, -81.2tkn后,随后下行有-81.4,-81.5,-81.7gvn,最低成交在-82。
2w今日成交在-104。
3w今日成交在-155。
中长期方面:
1s 开在-245,有-246, -246.5, -247gvn,临近尾盘gvn-248.5,收于-248.5。
2s 午后开于-455,有-457, -460gvn,收于-461.5。
3s 早开-683,有-680tkn后回落,临近午盘gvn至-683~-682附近,午后一路走低,有-685, -687, -690gvn,收于-692。
6s 开在-1410,全天下行,上午有-1412, -1414, -1417gvn,午后有-1420成交后小幅反弹tkn-1416,随后一路走低,临近尾盘有-1440gvn,收于-1445。
9s 早开-2170,上午有-2180, -2185gvn,午后tkn-2182后快速下行,收盘gvn至-2222。
1y 早开-2870,随后下行在-2885~-2880附近来回成交多笔,午后开盘在-2885附近交投,随后一路走低,有-2895, -2910, -2920gvn,收盘gvn至-2937。
Sprd方面:
1w*2w成交在-22.2。
3s*6s 成交在-735。
6s*9s 成交在-771。