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市场报告

周四(7月19日),今日利率债二级市场交投激烈,受央行将对一级交易商额外给予MLF资金,放宽新增信用债投资要求这一消息的影响,早盘现券收益率开盘较低,随后部分交易盘获利了结,导致收益率快速上行。股市跌幅较大,资金面仍然宽松,多头情绪高涨,午后国债期货快速拉升,带动现券收益率快速下行。截止17点收盘,180205成交于4.1275%,较上一日收盘价下了3.75bp。

 

公开市场方面:央行公告称,为对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,7月19日开展1000亿元逆回购操作,其中700亿元7天、300亿元14天逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%,均与上次持平。

 

国债期货方面:国债期货午后拉升,逆转早盘跌势,大幅收高。10年期债主力T1809涨0.34%,创去年3月以来新高,5年期债主力TF1809涨0.22%。公开市场持续净投放,政策和资金面预期乐观,支撑国债期货强势格局。

 

一级市场方面:

进出口行1年期增发债中标收益率3.1896%,全场倍数3.55;5年期中标收益率3.9524%,全场倍数3.62;10年期中标收益率4.2119%,全场倍数3.93;国开行5年期增发债中标收益率3.7649%,全场倍数4.17;7年期中标收益率4.1025%,全场倍数5.25。

 

国债方面:10Y国债180011今日集中成交于3.43%-3.50%;170018集中成交于3.50%-3.54%;170010集中成交于3.48%-3.55%; 5Y国债180009集中成交于3.245%-3.26%;180001集中成交于3.15%-3.17%;3Y国债180007集中成交于3.205%-3.22%;1Y国债180010集中成交于3.05%-3.055%。

 

金融债方面:10Y国开 180205集中成交于4.1175%-4.195%;10Y国开180210集中成交于4.035%-4.10%;次活跃券十年国开170215集中成交于4.2025%-4.28%;次活跃券九年国开170210集中成交于4.22%-4.30%; 10Y非国开170415集中成交于4.24%-4.30%;10Y非国开180406集中成交于4.18%-4.26%;5Y国开 180204集中成交于3.84%-3.955%;5Y国开 170212集中成交于3.92%-3.995%;4Y国开 170206集中成交于3.92%-4.00%;3Y 国开180208集中成交于3.74%-3.82%;170209集中成交于3.735%-3.80%;1Y国开180207集中成交于3.25%-3.355%;1Y非国开180404集中成交于3.25%-3.27%。