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市场报告

2019/5/21 FX-Swap 日报

外汇市场:

市场动态:

USD/CNY Fixing 6.8990(last fixing 6.8988) up 2 pips.

中国央行公开市场进行800亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期。

 

超短期方面:

tn 开盘成交+0.03后一路上行成交+0.04,+0.05,+0.06后继续走高成交+0.1,+0.15

sn 成交+0.17

 

短期方面:

1w 成交+0.71

1s 成交+2.75

 

中长期方面:

3s 成交+12

6s 成交区间窄,全天成交价落于[+43.5~+45]

1y 上午成交+158,下午开盘反复成交+166,后有+165成交

 

Spread 方面:

6s*1y 成交+120

 

USD/CNY SWAP

on      +0.1  / +0.5  

tn      +0.33 / +0.36 [+0.03~+0.33]

sn      +0.16 / +0.19 [+0.17]

1w      +0.7  / +0.77 [+0.71]   

2w      +1.1  / +1.5     

 

1s      +2.65 / +2.75 [+2.7~+2.75]   

2s      +5.5  / +6  

3s      +12   / +13   [+12]   

6s      +43   / +45   [+43.5~+45]   

9s      +92.5 / +101     

1y      +164  / +167  [+158~+166]   

 

6s*1y   +119  / +124  [+120]

 

21-May-2019 Closing