2020/10/16 USD/CNY Fixing 6.7332 (last fixing 6.7374) down 42 pips.

中国央行今日开展500亿元逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放500亿元。另外今日有2000亿元MLF到期。美元/人民币报6.7332,上调(人民币升值值)42点.

超短期方面：

o/n 成交区间 11.13~11.88，收盘 gvn11.15

t/n 成交区间4~4.5， 收盘gvn4,

s/n 成交在 4.4

短期方面：

1w成交区间32.85~33, 收盘tkn32.9,

2w成交在70.5

中长期方面：

1s成交区间154~154.5， 收盘tkn154，

2s成交在305

3s成交区间478.5~480，收盘gvn479，

6s成交区间 884~885, 收盘 tkn885

9s成交在1240,

1y成交区间1600~1618，收盘gvn1610，

spread方面：

3w*1s 成交 +47.5

1s*2s 成交区间 +150~+151

2s*3s 成交 +175

USD/CNY SWAP

o/n   +9  /  +11.5      [+11.13~+11.88]

t/n   +4.24  /+4.27     [+4~+4.5]

s/n   +4.34  /+4.35     [+4.4]

1w    +32.9  / +32.9    [+32.85~+33]     

2w    +70.5  / +71.5     [+70.5]        

1s     +153.6  / +154    [+154~+155.4]

2s     +304   /+305      [+305]   

3s     +477  / +478      [+478.5~+480]       

6s     +882  / +884      [+884~+885]     

9s     +1230  / +1239    [+1240]

1y     +1600  / +1605    [+1600~+1618]    

Spread:

3w*1s   +46              [+47.5]  

1s*2s   +150  /+152      [+150~+151]

2s*3s   +169  /+177      [+175]

Closing-2020-10-16