2020/07/27 FX-SWAP日报

中国央行今日开展1000亿元逆回购操作，因今日有1000亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

USD/CNY Fixing 7.0029(last fixing 6.9938)  up 91 pips.

超短期：

ON成交在+5.66，+5.7，+5.75，+5.8。

TN成交在+5.65，+5.8，+5.9， +6，+6.3，+6.35，+6.42，+6.45。

SN成交在+5.7。

短期：

1w成交在+40，+42，+42.1，+43，+43.2。

中长期：

1s 成交在+146，+147，+150，+151。

2s 成交在+259，+262。

3s 成交在+376，+378，+379。

6s 成交在+702，+704，+708, +710。

1y 成交在+1295，+1300，+1308， +1309， +1311，+1312，+1315。

spread：

1s*2s +112

1s*3s  +227

6s*1y  +595

2s*3s  +115

USD/CNY SWAP

on      +4    / +6    [+5.6~+5.8]

tn      +5.6  / +6    [+5.65~+6.45]   

sn      +5.6  / +5.8  [+5.7]      

1w      +40   / +41   [+40~+43.2]   

2w      +70   / +80      

1s      +147  / +149  [+146~+151]  

2s      +258  / +260  [+259~+262]  

3s      +373  / +378  [+376~+379]

6s      +702  / +710  [+702~+710]

9s      +996  / +1010  

1y      +1297 / +1305 [+1295~+1315]

sprd:

1s*2s   +111  / +113    [+112]

2s*3s   +115  / +120    [+115]

1s*3s   +226  / +231    [+227]

6s*1y   +595  / +603    [+595]

27-July 2020 closing