2019/11/08 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.9945(last fixing 7.0008) down 63 pips.

中国央行：目前银行体系流动性总量处于较高水平，2019年11月8日不开展逆回购操作。 

超短期方面：

on 开盘首笔成交在+14。

sn 早上成交多笔在+2。下午回来成交在+2.02，+1.99和+2.01位置。

短期方面：

2s 上午搭spread成交在+109位置。

中长期方面：

3s 上午首笔成交在+154，下午成交在+158和+159。

6s 上午最早成交在+245，之后先后成交在+243和+246。下午成交在+253，+254和+255位置。

9s 下午成交一笔在+332。

1y 开盘首笔成交在+395，之后持续上行成交在+398，+400，+405，+403，+405，+405，上午最后成交在+406位置。下午成交在+412位置

Spread 方面：

2s*3s 成交在+45；

3s*6s 成交在+91和+95；

USD/CNY SWAP

on      +9    / +15   [+14]

sn      +2    / +2.15 [+2~+2.02]

1w      +13.6 / +14.5

2w      +25   / +30  

1s      +56   / +58   

2s      +110  / +117  [+109]

3s      +159  / +163  [+154~+159]

6s      +253  / +260  [+243~+255]

9s      +330  / +338  [+332]

1y      +409  / +415  [+395~+412]

2s*3s   +40   / +48   [+45]

3s*6s   +90   / +98   [+91~+95]

8-November-2019 Closing