2019/10/31 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 7.0533(last fixing 7.0582) down 49 pips.
中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有600亿元到期逆回购,当日实现净回笼600亿元。
超短期方面:
tn 开盘后tkn +5.8,+6.2后集中成交在+6的位置,午后成交在+6.5,+6.4;
sn 早上成交在+1.9;
短期方面:
1w 上午成交在+14.6,午后成交+14.45及+14.5的位置;
2w 尾盘成交在+24.5;
1s 上午成交在+54,午盘小幅下行随1*2s spread 成交在+50;
中长期方面:
2s 午盘tkn+103,后随2*3s 及3*6s spread多次成交+101,小量成交+100后反复成交在+99;
3s 午盘最高成交在+145后小幅向下,成交在+143,+142及+141;
6s 早上开盘tkn +236,+238,午后小幅下跌gvn+235,+233,市场上收在+229的位置;
1y 早盘成交最高+395后迅速下行在+380附近来回交投,下午成交趋势往下,成交在+380, +375,+367,+364及+365;
Spread 方面:
1*2s 成交在 +51;
2*3s 成交在 +42;
3*6s 成交在 +90;
USD/CNY SWAP
on +2 / +5
tn +6.2 / +6.5 [+5.8~+6.5]
sn +1.83 / +1.9 [+1.9]
1w +14.3 / +14.6 [+14.45~+14.6]
2w +24.5 / +26 [+24.5]
1s +47.5 / +51 [+50~+54]
2s +98 / +101 [+99~+103]
3s +140 / +146 [+141~+145]
6s +225 / +231 [+231~+238]
9s +290 / +302
1y +361 / +370 [+364~+395]
1s*2s +47 / +53 [+51]
2s*3s +39 / +48 [+42]
3s*6s +80 / +91 [+90]
31-October-2019 Closing