2019/10/25 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 7.0749(last fixing 7.0727) up 22 pips.
中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币7天期逆回购操作,今日逆回购到期总量300亿元.
超短期:
on成交在+2.9 ;
tn 开盘给在+1.05,之后成交在1.1,+1.04位置;
sn成交在+1.05, +1.07;
中长期:
1y 开盘成交+340,之后成交+325,+320位置交替成交。
USD/CNY SWAP
on +2 / +5 [+2.9]
tn +1 / +1.2 [+1.04~+1.1]
sn +1 / +1.15 [+1.05~+1.07]
1w +8 / +9.5
2w +15 / +20
1s +40 / +42
2s +80 / +84
3s +130 / +137
6s +210 / +215
9s +263 / +270
1y +330 / +338 [+320~+340]
25-October-2019 Closing