2019/07/18 FX-Swap 日报

SD/CNY Fixing 6.8761(last fixing 6.8827) down 66 pips.

中国央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。

超短期方面：

on 下午成交一笔在+2.05。

tn 开盘在+0.9后向上成交在了+1，+1.2，+1.5，+1.58，+1.7~+2.2和+2.3。下午继续成交在+2.3。

短期方面：

1w 上午最后成交多笔在+2.8。

中长期方面：

3s 成交在+4.5位置。

6s 先后成交在+25和+26.5。

1y 今天市场比较平稳，主要成交区间在+105到+115之间，下午有成交在全天最高位置+120。

Spread 方面：

3s*6s 成交在+22位置。

USD/CNY SWAP

on      +1    / +3   [+2.05]

tn      +1.9  / +2.3 [+0.9~+2.4]

sn      +0.46 /+0.55  

1w      +2.75 /+2.9  [+2.8]

2w      +3.3  / +3.8    

1s      +3.8  / +4.2  

2s      +4    / +5.5    

3s      +7    / +8   [+4.5]  

6s      +25   / +28  [+25~+26.5]

9s      +58   / +63     

1y      +100  / +107 [+105~+120]

3s*6s   +17   / +21  [+26.5]  

18-July-2019 Closing