2019/07/08 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.8881(last fixing 6.8697) up 184 pips.
中国央行:目前银行体系流动性总量处于较高水平,今日不开展逆回购操作。中国央行今日不开展逆回购操作,为连续第11个工作日暂停逆回购操作,因今日无到期逆回购,当日实现零投放零回笼。
超短期方面
on 早盘成交在-0.5的位置;
tn 开盘逐步往下gvn -0.1, -0.12, -0.2, -0.5, -0.65后稳定在-0.6附近;午后成交在-0.65, -0.51
sn 午后频繁成交在-0.65, -0.63的位置;
短期方面:
2w成交在-5.2;
1s上午搭1*2s成交在-6;
2s 上午在-6, -5.5, -5等位置均有成交;
中长期方面:
6s 在区间[+18~+20]间来回震荡成交;
1y 上午窄幅成交区间[+102~+105],午盘一路往下成交,gvn +100, +98, +93, 最低成交在+82,后回升,成交+85,市场上尾盘收在+91;
Spread 方面:
1*2s成交在+1的位置;
USD/CNY SWAP
on -2 / -0.3 [-0.5]
tn -0.45 / -0.25 [-0.65~-0.1]
sn -0.6 / -0.5 [-0.65~-0.63]
1w -4 / -3.8
2w -7 / -5 [-5.2]
1s -6.5 / -5.5 [-6]
2s -6.5 / -5.5 [-6~-5]
3s -5.5 / -4.5
6s +17.5 / +20 [+18~+20]
9s +50 / +55
1y +88 / +98 [+82~+105]
1s*2s -1 / +1 [+1]
08-July-2019 Closing