2019/05/17 FX-Swap 日报

中国央行今日不开展公开市场操作，连续第七日暂停逆回购交易，无逆回购到期。央行公开市场本周累计净回笼500亿元，上周为净投放500亿元。计入MLF操作后，本周全口径净回笼60亿元。

USD/CNY Fixing 6.8859(last fixing 6.8688) up 171 pips.

超短期方面：

tn 开盘多次成交在par, 后成交-0.04, 午后频繁成交在-0.02, -0.01位置;

短期方面：

1w 午盘首笔成交在+0.05 后往下gvn par, -0.05;

1s 成交在+0.8及+1的位置;

中长期方面：

3s全天成交在+10的位置;

6s 在区间[+43~+44.5]成交;

1y开盘gvn+165, +160 后成交价格上行集中成交+170附近；下午先gvn+168后逐步往上成交+170, +172, +174;

USD/CNY SWAP

on -0.2 / -0.1

tn -0.02 / par [-0.04~par]

sn -0.02 / par

1w par / +0.05 [-0.05~+0.05]

2w +0.01 / +1

1s +0.8 / +1.2 [+0.8~+1]

2s +4 / +8

3s +10 / +11.5 [+10]

6s +44 / +47 [+43~+44.5]

9s +95 / +109

1y +173 / +180 [+160~+174]

17-May-2019 Closing