2019/4/26 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.7307(last fixing 6.7307) up 0 pips.
中国央行公开市场不进行逆回购操作,另有200亿元逆回购到期。
超短期方面:
tn 开盘成交-0.1,然后下行成交在-0.14和-0.15。
sn 上午成交在-0.03,下午成交于-0.02和-0.03。
短期方面:
1w 上午早先成交在par。下午开盘成交在-0.05。
1s 上午成交在+1.1和+1。
3s 上午先后成交在+12和+11。
中长期方面:
6s 上午成交几笔在+45位置,下午上行成交在+48和+49。
1y 上午最早成交在+170之后先往下成交在+165,+150。之后又回弹成交在+153,+155,+160。下午回来继续上行成交于+163,+165,+167,+170和+176,最后成交在+176位置。
Spread方面:
3s*6s 成交在+34位置。
USD/CNY SWAP
on -0.1 / +0.1
tn -0.13 / -0.06 [-0.15~-0.1]
sn -0.01 / +0.08 [-0.03~-0.02]
1w -0.05 / -0.02 [-0.05~par]
2w -0.5 / +0.01
1s +0.4 / +0.6 [+1~+1.1]
2s +3 / +3.3
3s +11 / +12.5 [+11~+12]
6s +48 / +52 [+45~+49]
9s +100 / +113
1y +170 / +180 [+150~+176]
3s*6s +36 / +41 [+34]
26-April-2019 Closing