2019/2/18 FX-Swap 日报

外汇市场：

市场动态：

USD/CNY Fixing 6.7659(last fixing 6.7523) up 136 pips.

【央行公开市场今日零投放零回笼】中国央行今日没有进行公开市场操作。本周公开市场没有逆回购到期。

超短期方面：

On今日美国假期无on

tn开盘成交+0.1后有小量+0.14成交，上午反复成交+0.11；下午有单笔+0.1成交

短期方面：

1w午盘成交+0.1的位置

1s下午成交-1

中长期方面：

2s 午盘前后成交-4，-6的位置

3s 全天价格稳定下行成交-11，-12，-13，-14，尾盘收于-17

6s 成交-34

9s 成交-50

1y 开盘多笔成交-45后一路下行成交-48，-50，-53，-57，下午价格大幅回落跳空成交-70后陆续下行成交-74，-77后稍稍回升成交-70

USD/CNY SWAP

tn      -0.1  / par   [+0.1~+0.14]

sn      -0.03 / par

1w      -0.5  / par   [+0.1]

2w      -0.6  / -0.3     

1s      -2.5  / -1    [-1]   

2s      -9    / -6      [-6~-4]   

3s      -18   / -15   [-17~-11]   

6s      -39   / -33   [-34]   

9s      -64.5 / -48  [-50]

1y      -75   / -69   [-77~-45]   

18-February-2019 Closing