2019/01/16 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.7615(last fixing 6.7542) up 73 pips
【央行公开市场净投放5600亿元】中国央行公开市场进行2200亿元28天期逆回购操作,3500亿元7天期逆回购操作。今日公开市场有100亿元逆回购到期。
超短期方面:
t/n 早上开盘首笔成交在+0.1,接着又往上拿到了+0.11和全天最高位置+0.2,之后市场往下走成交在+0.16,+0.17。下午继续往下走成交在+0.16,+0.15。
s/n 全天成交在+0.1。
短期
1w 下午成交在-0.4。
2s 上午最后成交在-25。
中长期方面:
3s 全天成交在-52位置。
6s 上午先后成交在-132和-128。下午市场波动,成交在-128,-130后连续成交在-128,最后成交在-125。
9s 下午连续多笔成交在-198位置。
1y 上午最早成交在-271位置,随后连续往下成交在-275,-285和全天最低位置-290。然后市场开始持续回升,上午最后成交在-278和-275。下午回来首先成家在-280,之后有所波动,但整体呈现上行趋势,成交在-275,-277和-270。
Spread方面:
3s*6s上午成交多笔在-78位置。
USD/CNY SWAP
on -0.5 / +0.3
tn +0.1 / +0.2 [+0.1~+0.2]
sn par / +0.13 [+0.1]
1w -0.6 / -0.3 [-0.4]
2w -2 / +1
1s -5.5 / -3.5
2s -25 / -22 [-25]
3s -54 / -51 [-52]
6s -128 / -125 [-132~-128]
9s -202 / -192 [-198]
1y -269 / -265 [-290~-270]
3s*6s -77 / -71 [-78]
16-January-2019 Closing