2018/12/26 FX-Swap 日报

外汇市场：

USD/CNY Fixing 6.8845(last fixing 6.8919) down 74 pips

【央行今日净回笼100亿元】中国央行今日开展200亿元7天、100亿元14天逆回购，今日有400亿元7天逆回购到期，实现净回笼100亿元。

超短期方面：

On 有小量par位成交

tn 全天成交区间为[+0.01~+0.25]，成交价基本集中于+0.1，+0.25

sn 开盘即有大量+2.5，+2.45位置成交，后午市收盘成交+2.4；下午价格浮动较大成交+1.2，+1.25

today1w 成交 +3.6

tom1w 成交+3

短期方面：

1s 首笔成交+3.5后一路下行成交+3，+2，+1.8

2s 成交-1，-4的位置，尾盘成交-6.5

3s 全天多笔成交-20，亦有-18位置成交

中长期方面：

6s下午成交-79，-85，-86

9s 成交-145

1y 整体呈下行趋势，先后成交-215，-220，午盘左右成交价格维持在[-225~-230]区间，尾盘收于-235

2s*3s 成交-14.5

USD/CNY SWAP

on      -1    / +0.8    [par]

tn      +0.01 / +0.07 [+0.01~+0.25]

sn      +1.4  / +1.8    [+1.2~+2.5]

1w      +1    / +1.8  

2w      +1.1  / +2    

1s      +1    / +2       [+1.8~+3.5]   

2s      -7    / -5        [-6.5~-1]   

3s      -22   / -20   [-21~-18]   

6s      -88   / -80   [-86~-79]

9s      -165  / -150  [-145]   

1y      -245  / -230  [-240~-215]   

2s*3s   -17   / -13   [-14.5]

26-December-2018 Closing