2018/12/12 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.9064(last fixing 6.8996) up 68 pips
短期方面:
t/n 早盘首笔成交+0.1,+0.11,随后成交在+0.05,+0.04,+0.03,下午成交在+0.04
s/n 成交+0.04
1w 上午成交在+0.1,下午成交在+0.08
中长期方面:
1s 上午成交+1.5,下午成交+1,又搭1s*3s spread -26.6成交在+1.1
2s 上午成交-6,下午成交-8
3s 首笔成交-23,随后搭3s*6s spread -66成交在-24的位置,下午搭1s*3s spread -26.6成交在-25.5
6s 搭3s*6s spread -66成交在-90的位置,随后成交在-93的位置,下午成交-93,-97
9s 成交在-180
1y 上午成交-260~-255的位置,下午成交在-265,-270,-268,随后微微下跌成交在-275,-282
spread方面:
3w*1s 成交+0.5
1s*3s 成交-26.6
3s*6s 成交-66
USD/CNY SWAP
on -0.01 / +0.06
tn +0.01 / +0.05 [+0.03~+0.11]
sn +0.04 / +0.07 [+0.04]
1w +0.05 / +0.09 [+0.08~+0.1]
2w -0.8 / +1
1s +0.9 / +1.1 [+1~+1.5]
2s -9 / -7.8 [-8~-6]
3s -26 / -24 [-25.5~-23]
6s -98 / -94 [-97~-90]
9s -185 / -175 [-180]
1y -280 / -270 [-282~-255]
3w*1s +0.09 / +0.68 [+0.5]
1s*3s -27 / -25 [-26.6]
3s*6s -74 / -68 [-66]
12-December-2018 Closing