2018/11/30FX-Swap 日报

外汇市场：

人民币兑美元中间价调贬4个基点，报6.9357。

央行公开市场不开展逆回购操作，今日无逆回购到期

超短期方面：

on 上午成交par

tn 早盘成交+0.05 ,+0.15 ,+0.2 后向下成交+0.15，收于+0.06；下午tn多次成交+0.05

sn 下午成交+0.04

1w 下午成交+0.14，+0.15

短期方面：

1s 上午多次成交+0.5

2s 下午多次成交 +4

中长期方面：

3s 上午多次成交-15；下午搭3*6s成交-14.5，+14，搭3*6成交-15

6s 上午成交-65，-64，-63.5，-63；下午成交-63，-63.5，打3*6s成交-64.5，-63，搭6*1y成交-62；-68，搭3*6s成交-69，搭6*1y成交-70

1y 上午首笔多次成交-225，-223，-220，-219；下午成交 -218，-219，搭6*1y成交-216，-214，-212后成交-214，-225，-227，收于-229

spread 方面：

3*6s 下午成交-50，-54

6*1y 上午成交-156；下午成交-154，-159

USD/CNY SWAP

on      +0.01 / +0.8  [par]

tn      -0.1  / +0.04 [-0.05~+0.2]

sn      +0.2  / +0.05 [+0.04]   

1w      +0.14 / +0.18 [+0.14~+0.15]

2w      +0.2  / +0.3    

1s      +0.4  / +0.6  [+0.5]   

2s      -5    / -3    [-4]   

3s      -15.5 / -14   [-15~-14]   

6s      -75   / -67   [-70~-62]   

9s      -151  / -137  

1y      -235  / -225  [-229~-212]

3s*6s   -61   / -51   [-54~-50]

6s*1y   -168  / -150  [-159~-154]  

30-November-2018 Closing