2018/10/16 FX-Swap 日报
外汇市场：
USD/CNY Fixing 6.9119(last fixing 6.9154) down 35 pips
【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。今日有1500亿元国库现金定存到期。
 
超短期方面：
on 成交-0.02；
tn 上午震荡成交par的位置，中间亦有-0.05位置成交，午盘回来后tn依旧活跃，成交+0.13随后反复成交+0.18, +0.19；
sn 成交+0.1。
 
短期方面：
2w 成交+2；
1s 全天成交区间[+2.5~+3.5]；
3s 早盘首笔成交+4，午盘前后多笔成交在+5。
 
中长期方面：
6s 开盘成交在-1后稍有回升成交par，午盘回来继续上行成交+3；
9s 成交在par和-3的位置；
1y 全天交投活跃，在开盘成交-5后反复成交-2的位置，临近尾盘价格一路下探至-9，-10，最低成交-20；
18s 成交在+65。
 
spread 方面：
9s*1y成交+1。
 
USD/CNY SWAP
 
on      -0.7  / +0.2   [-0.02]
tn      +0.05 / +0.2  [-0.05~+0.19]   
sn      -0.2  / +0.2   [+0.1~+0.13]
1w      +0.5  / +0.8   [+0.7~+0.8]
2w      +1    / +2       [+2]   
1s      +1    / +4      [+2.5~+3.5]   
2s      -5    / +3    
3s      -10   / par   [+4~+5]    
6s      -18   / -4     [-1~+3]   
9s      -45   / +5     [-3~par]   
1y      -40   / -20   [-20~par]   
   
9s*1y   -45   / +5   [+1]
   
16-October-2018 Closing