2018/10/08 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.8957(last fixing 6.8792) up 165 pips

【央行今日净回笼1000亿元】央行今日不开展公开市场操作，今日有1000亿元14天逆回购到期。央行昨日宣布10月15日降准1个百分点，置换约4500亿元MLF，并释放7500亿元增量资金。外汇掉期全期限成交价较上一交易日下调。

超短期方面：

tn 首笔成交+0.3, 往下gvn+0.2, -0.2,下午成交在-0.36, -0.4, -0.45, -0.5等位置。

短期方面：

1w 早盘成交在 par 的位置, 随后集中成交 -0.5和 -1的位置;

1s 下午成交在-5的位置。

中长期方面：

6s 少量成交-5;

1y 上午成交-30, -35；市场上成交区间集中在[-40~-20], 下午开盘1y 买盘较上午活跃, 从-15买至par, 市场上最高成交+3, 随后成交价重新回到par 以下, 相继gvn -5, -10, -20, 市场上收在-38。

USD/CNY SWAP

tn -0.9 / -0.6 [-0.5~+0.3]

sn -0.5 / -0.25

1w -1.5 / -1.3 [-1~par]

2w -5 / -1.5

1s -8 / par    [-5]

2s -13 / par

3s -20 / -10

6s -35 / -15   [-5]

9s -46 / -20

1y -45 / -30   [-35~par]

8-October-2018 Closing