2018/09/27 FX-Swap 日报

外汇市场：   

USD/CNY Fixing 6.8642(last fixing 6.8571) up 71 pips

【央行今日不实施逆回购操作】中国央行今日不开展逆回购操作，今日有400亿元7天、200亿元14天逆回购到期。

超短期方面：

tn 首笔tkn +14后成交range +12.5~+17的位置，午盘回来成交range+13.5~+15；

sn 成交+0.4的位置；

1w 全天成交+3的位置；

3w 成交+7的位置。

短期方面：

1s成交+8.8的位置；

2s搭2s*6s sprd par的位置成交+9。

中长期方面：

6s 首笔成交+10，随后搭2s*6s sprd par的位置成交+9，然后上浮成交+15的位置。

1y 早盘成交par和+5的位置，午盘回来gvn +5，最后收于+8.5的位置。

Spread方面：

2s*3s 成交par；2s*6s成交par；3s*6s 成交+1。

USD/CNY SWAP

on +0.6 / +1

tn +13.5 / +16  [+12.5~+17]

sn +0.3 / +0.45 [+0.4]

1w +2 / +3.5    [+3]

2w +3 / +6

3w +4.65 / +9   [+7]

1s +8 / +9      [+8.8]

2s +10 / +15    [+9]

3s +10 / +15

6s +10 / +16   [+9~+15]

9s +4.5 / +18

1y +9 / +16    [par~+8.5]

2s*3s +1 / +7  [par]

2s*6s +1 / +8  [par]

3s*6s par / +6 [+1]

27-September-2018 Closing