2018/09/21 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.8357(last fixing 6.8530) down 173 pips

【央行连续第二日净回笼】中国央行今不开展公开市场操作，今日有1100亿元7天逆回购到期，实现净回笼1100亿元。今天市场较清淡，成交范围窄。

超短期期限：

on 成交在+4.5的位置；

tn 成交在+0.88~+1.05的范围；

1w成交在+17，+17.5的位置。

短期期限：

1s 成交在+24~+24.3的范围；

3s 成交在+29.8~+31的范围。

中长期期限：

6s 成交+33~+39的范围。

1y在+30~+40的范围成交。

Spred方面：

1s*3s 成交在+5.5；

3s*6s 成交在+4；

6s*1y 成交在par，+1的位置。

USD/CNY SWAP

on      +3    / +5    [+4.5]

tn      +0.89 / +0.92  [+0.88~+1.05]   

sn      +0.8  / +0.98    

1w      +15   / +17   [+17~+17.5]

2w      +14   / +17   

1s      +24   / +25   [+24~+24.3]

2s      +25   / +29      

3s      +24   / +30   [+29.8~+31]   

6s      +24   / +32   [+33~+39]

9s      +26   / +35   

1y      +25   / +34   [+30~+40]

1s*3s   -1    / +6    [+5.5]

3s*6s   par   / +6    [+4]

6s*1y   -4    / +2    [par~+1]

21-September-2018 Closing