2018/07/06 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.6336(last fixing 6.6180)up 156 pips

【中国央行今日净回笼1100亿元】中国央行今日不进行公开市场操作，今日有800亿7天、300亿14天逆回购到期。

超短期方面：

on 成交 +0.2；

tn 首笔成交 +0.2 后成交 +0.3，+0.4下午成交 +0.38 ，+0.39；

sn 成交在 +0.5；

1w 成交+4。

短期方面：

1s上午成交在+15 下午成交+28。

中长期方面：

3s  成交+54 后成交+56，+55，+54，下午成交+74，+80；

6s  上午成交 +98，+97，+96，+85，下午成交+125；

1y  首笔成交+190 位置， 后成交+180 ，+175 ，+170 ，下探至+160，+150, 下午成交+170 ， +175 后反弹至+210 位置 后又成交+200，+190尾盘成交+210。 

Spread 方面：

6s*1y 成交 +95。

USD/CNY SWAP

on     +0.3  / +2        [+0.2]

tn     +0.3   / +0.8     [+0.2~+0.4]

sn        +0.3   / +0.8      [+0.5]

1w      +3    / +5        [+4]

1s      +25    / +33      [+15~+28]

2s      +45    / +60      

3s      +80    / +91     [+54~+80]

6s      +110   / +130    [+85~+125]

9s      +168   / + 190  

1y      +210   / +215    [+160~+210]

3s*6s  +30  /  +50       [+42]

6-July-2018 Closing