2018/07/02FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.6157(last fixing 6.6166)down 9 pips

【央行今日净回笼200亿元】中国央行今日不开展公开市场操作，今日有200亿元28天逆回购到期。央行称银行体系流动性处于较高水平。

超短期方面：

On 成交+0.65 下午成交 +0.63；

tn 成交 +1.85 ，+1.9 下午成交 +1.84，+1.91尾盘成交+1.86。

短期方面：

1w  首笔成交+11，后成交+9 位置；

1s 早上在+45 位置来回成交， 下午成交+42。

中长期方面：

3s 首笔成交在 +120 位置，下午成交+115，+113；

6s成交 +218 位置；

1y 首笔成交 +400 位置， 后成交+395，后gvn +390 ，+388 下午回来， 成交+375 ，+370 ，后一路向下成交+360，+345，+340。

Spread 方面

3s*6s 成交 +98，+80；

6s*1y 成交 +170，+150，+140。

USD/CNY SWAP 

on      +0.55  / +1    [0.63~+0.65]

tn      +1.8  / +1.9     [+1.84~+1.91]

sn      +1.08 / +1.09    

1w      +8.1  / +8.9     [+9~+11]

2w      +16   / +19      

1s       +36   / +45      [+42~+45]

2s       +50   / +72     

3s       +110  / +115    [+115~+120]

6s      +160  / +200     [+195~+218]

9s      +232  / +315      

1y      +310  / +335     [+340~+400]

3s*6s   +45   / +95      [+80~+98]

6s*1y   +130  / +140    [+140~+170]

2-July-2018 Closing