2024/4/15 FX SWAP 日评
美元/人民币报7.0979,上调(人民币贬值)12点,中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作和1000亿元1年期MLF操作,因今日有40亿元逆回购到期,当日实现净投放980亿元。
超短期方面:
On今日成交在-7.05~-6.9。
Tn早开-7.1,早盘-7.15gvn 后回升,有-7.1tkn后反复成交在-7.15~-7.11区间内,尾收-7.12。
Sn今日来回成交在-7.13~-7.1区间内,收于-7.11。
短期方面:
1w开于-49.7, 午后有-49.8,-49.85gvn,尾盘回升,收于-49.76。
2w今日无成交。
中长期方面:
1s开于-217.5,午后在-217.3 -217附近交投。收盘-217.1。
2s午后开于-444,尾盘tkn-443.8,收于-443.8
3s开于-668,全天在-669~-668附近交投,收于-668.5。
4s今日成交在-918。
6s开于-1380,随后成交在-1379~-1376区间内,收盘-1376。
9s开于-2095,有-2098gvn,午后在-2100~-2095附近交投,收盘成交-2097。
1y开-2785,上行至-2775tkn后开始回落,临近午盘gvn至-2796,午后反复成交在-2795~-2790附近,收于-2795。
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Sprd方面:
1w*1s成交在-167.5。
1s*2s成交在-226.5。