今日七天回购利率R007开盘2.65%，隔夜回购R001开盘2.55%，均保持不变。O/N shibor fixing为2.0330%，较上个交易日高13.1bps；3M shibor fixing为2.9550%，微涨0.2bp。FR007为2.55%，与上周五持平；FDR007为2.54%，上了4bps。

早上开盘，repo 1y报84/82.5，repo 5y报16/15。不久repo 5y率先在16 tkn。国债期货(T1912)平开高走，repo 1y和5y分别最低至82.25和14.25 gvn，期间1y s/r basis于31.25成交。至最后收盘，repo 1y收在82.75/82.25，repo 5y收在14.75/14.25。

  午后开盘，repo 1y报82.75/81.25，repo 5y开14.5/14。国债期货继续上扬，利率不断下行，repo 1y和5y分别最低至80.5和12成交。期货收盘后，利率有所回升，repo 5y至12.75 tkn。17:00后公布10月社融及新增贷款数据，均低于预期，随即利率迅速下跌，repo 1y和5y最低至79和09.5 gvn。直至最后收盘，repo 1y收在79.5/78，repo 5y收在10/09。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo 1y和5y利率分别浮动4和6bps左右。收盘利率repo 1y较上一交易日下跌4bps, repo 5y则低了6bps。Shibor方面，市场录入shibor 1y成交09.5至14的范围，5y在55至60的区间成交。另LPR(1y fixing) 1y和2y今日分别在17和16.5的位置录得成交。

今日消息：

1、 央行未开展逆回购操作，因今日无逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、 中国10月M2同比增长8.4%，预期8.4%，前值8.4%。

3、 中国10月新增人民币贷款6613亿元，预期8000亿元，前值16900亿元。

   4、 中国10月社会融资规模 6189 亿元，预期9665亿元，前值22725亿元。