今日3M shibor fixing为2.117%，较昨日低0.3bps；O/N shibor fixing为1.722%，上调0.4bp。FR007为1.90%，比昨日低5bps；FDR007为1.85%，上了2bps。

昨晚消息，央行近日与三家政策性银行进行了座谈，关注长久期资产的利率风险。三家政策性银行拟计划大幅增加长期债发行。随后长期限国债收益率上行，夜盘IRS repo 5y最高至15 tkn。今早开盘，repo 1y报97.5/95.5，repo 5y开15/14。价格收窄，repo 5y率先在14.5 tkn，后回落到14 gvn。9:30十年期国债期货(T2406)低开震荡回升，repo 1y和5y分别从最高96.25和14.5渐渐回落至最低94.5和13 gvn。期间repo 1x5y spread从17.75左右逐渐走陡至18.5 tkn。至中午收盘，repo 1y收在94.5/94.25，repo 5y收在13.25/13。

午后开盘，repo 1y报95/94，repo 5y报13.25/12.75。国债期货下午延续回升之势，尾盘有所回落最后收于104.140元，跌0.1%。期间repo 1y和5y最低一度分别降至93和11.75 gvn，repo 1x5y spread则在18.75 tkn。期货收盘后，临近IRS尾盘，长期限国债收益率再次走高，repo 1y和5y随之分别回升最高到94和13.25 tkn，repo 1x5y继续上行到19上方。截至17:30，repo 1y收在94/93.75，repo 5y收在13/12.75。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃。Repo 1y利率上下浮动逾3bps，收盘(截至17:30)较昨日下降1.5bps；repo 5y利率上下波动近3bps，收盘比昨日微涨0.25bps。Shibor方面，1y成交于10.2.5至09的位置，5y录得30.25至28.5的成交。

今日消息：

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。