今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5845%,较上个交易日高45.05bps;3M shibor fixing为2.9000%,与上周五持平。FR007为2.71%,比上个交易日高15bps;FDR007为2.67%,上了12bps。
早上开盘,repo 1y报71.5/69.5,repo 5y报03.5/02。价格向上收窄,不久repo 1y退至72 tkn,repo 5y在03.5 tkn。国债期货(T1909)平开低走,repo 1y和5y分别向上至73.5和04.5 tkn。随后期货回升翻红,repo 1y和5y回落分别最低至72.5和02.5成交。之后期货涨幅有所收窄,利率回升,尾盘repo 1y和5y分别上升至74.25和04.5 tkn。至最后收盘,repo 1y收在74.5/73.75,repo 5y收在04.75/04.25。
午后开盘,repo 1y报74.75/73.25,repo 5y开04.75/03.75。期货横盘,repo 1y和5y分别在74至73.5、04.5至04的区间位置来回,期间repo 1x5y spd于30.5 gvn。期货尾盘回落,repo 5y升至05 tkn。期货收盘后,repo 5y在05的位置来回成交,repo 1y和2y分别成交74和79.5使repo 1x2y spd成交于5.5。至最后收盘,repo 1y收在74.25/73.5,repo 5y收在05.25/04.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y比上个交易日高了3.5bps,repo 5y也上了约2.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在07.25至08.75的区间成交,5y成交于51.75至53的范围。
今日消息:
中国央行今日不开展公开市场操作,连续第八日暂停逆回购交易,无逆回购到期。