今日七天回购利率R007开盘2.65%(昨日2.66%),隔夜回购R001开盘2.55%保持不变。O/N shiborfixing为1.7000%,较昨日低37bps;3M shibor fixing为2.9230%,上了1.4bps。FR007为2.88%,比昨日高18bps;FDR007为2.70%,与昨日持平。
早上开盘,repo 1y报88/86,repo5y报22.5/20.5。国债期货(T1906)平开小幅震荡,repo 5y在21.5至20.5的区间反复来回,repo 1y在87的位置附近成交。期货尾盘不断下跌,repo 1y和5y分别最高至88和22.75成交。尾盘repo 5y稍有回落,最后在22.25 gvn。至最后收盘,repo 1y收在88.5/87.5,repo 5y收在22.5/22。
午后开盘,repo 1y报89/87.5,repo 5y开22.75/22.25。国债期货保持低位震荡,repo 5y在22.5至21.5的区间来回成交,repo 1y则在87.5附近僵持。期货收盘后,repo 5y先上升至23 tkn,后逐渐回落最低21.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在88.5/87.75,repo 5y收在22/21.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo 利率上下浮动1.5~3.5bps。收盘利率repo1y和5y均比昨日高了约1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在23.25至26的区间成交,5y成交于67.5至70.75的范围。
今日消息:
中国央行今日不开展公开市场操作,今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。