今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.8830%,较昨日升高8.6bps;3M shibor fixing为2.7740%,上了0.6bp。FR007为3.10%,比昨日高15bps;FDR007为2.80%,上了5bps。
早上开盘,repo 1y报88/86,repo 5y报20/18。很快repo 5y率先在20 tkn,接着继续向上至23 tkn,后回到22 gvn。9:15消息,央行公开市场今日净投放400亿元,同时国债期货(T1906)低开高走,repo 5y回落至20 gvn,repo 1y至86 gvn。随后期货逐渐下跌,利率不断走高,repo 1y和5y分别在尾盘最高至91.5和26的位置成交。至最后收盘,repo 1y收在92.5/90.5,repo 5y收在26.5/25.5。
午后开盘,repo 1y报93/91,repo 5y开28/26。国债期货低位震荡,repo 5y在26至27的区间来回反复成交,repo 1y在92的位置附近来回。期货收盘后,利率回落,repo 5y迅速下行最低至22.5成交。随后利率稍有回升,之后repo 1y和5y再次走低分别至86和22 gvn。尾盘shibor 5y在67.5 tkn,使5y s/r basis成交于45.5。至最后收盘,repo 1y收在87.5/86.5,repo 5y收在22.5/22。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动7bps左右。收盘repo 1y比昨日高了近2bps,而repo 5y则上了近3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在14至21.5的区间成交,5y成交于66.75至72的范围。
今日消息:
中国央行公开市场今日进行400亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期;此前公开市场连续18天无操作。