今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0410%,较昨日下跌24.5bps;3M shibor fixing为2.8070%,下了1.2bp。FR007为3.40%,比昨日高15bps;FDR007为2.70%,下了11bps。
早上开盘,repo 1y报61/59,repo 5y报91/89。价格收窄,repo 5y率先在89.5 gvn,然后继续下行成交89.25,后回到89.5的位置来回成交。国债期货(T1906)高开高走,repo 5y从89.25 gvn最低至88.5成交,期间shibor 5y在35.5和35 gvn,ois 1y在26 gvn。随后期货涨幅收窄,利率回升,shibor 5y在34.75 tkn,repo 1y升至60.5 tkn,使同时repo 5y在90 tkn,repo 1x5y spd于29.5 gvn。尾盘repo 1y和5y最后分别成交60.75和90。至最后收盘,repo 1y收在60.75/60.25,repo 5y收在90.25/90。
午后开盘,repo 1y报61/59.5,repo 5y开90.5/89.5。国债期货横盘小幅震荡,repo 5y在90至91的区间来回成交。期货收盘后,repo 5y先在90.75的位置来回,之后利率上行,repo 1y和5y分别最高至61.25和91.75 tkn。至最后收盘,repo 1y收在61.5/61,repo 5y收在92/91。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y和5y均比昨日高了约0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在93.25至94的区间成交,5y成交于35.5至36.25的范围。
今日消息:
央行公开市场今日无逆回购操作,连续第七日暂停逆回购操作,无逆回购到期。