今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4630%,较昨日涨1bp;3M shibor fixing为3.1450%,微涨0.6bp。FR007为2.62%,较昨日高2bps;FDR007为2.63%,亦上了2bps。
早上开盘,repo 1y报70.5/69.5,repo 5y报05.25/04.25。国债期货小幅低开低走后很快反弹回升,价格收窄,repo 5y率先在04.5 gvn,随着期货翻红repo 5y继续在04.25 gvn。之后repo 5y回升至04.5的位置来回反复成交,而repo 1y于70有tkn。至最后收盘,repo 1y收在70/69.75,repo 5y收在04.5/04.25。
午后开盘,延续上午repo 1y报70/69.75,repo 5y开04.5/04.25。期货先走高,repo 5y在04.25 gvn;不久期货回落,repo 5y向上在04.5和04.75 tkn,期间shibor 6m在18.5成交。随后期货翻绿,repo 5y至05 tkn,repo 1y最高至70.5成交,shibor 1y在20 tkn。期货收盘后,repo 5y最高在05.25成交,后回到05的位置来回。17:01公布11月新增人民币贷款和社融数据,均好于预期,利率随即上行,repo 1y和5y分别最高至71和06.5成交。尾盘repo 5y回落在05.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在71.5/70.5,repo 5y收在06/05。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps,收盘利率repo 1y和5y均较昨日上行了逾1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在19至20.5的范围成交,5y成交于52至54.75的区间。
今日消息:
1、【央行连续33日无逆回购 称流动性总量合理充裕】中国央行今日不开展逆回购操作,连续33个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
2、中国11月新增人民币贷款 12500亿元人民币,预期 12000亿元,前值 6970亿元。
中国11月社会融资规模增量 15200亿元人民币,预期 13340亿元,前值 7288亿元。
3、中国11月M2货币供应同比 8%,预期 8%,前值 8%。
中国11月M1货币供应同比 1.5%,预期 3%,前值 2.7%。
中国11月M0货币供应同比 2.8%,预期 3%,前值 2.8%。