今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4980%,较上个交易日高14.2bps;3M shibor fixing为3.0850%,涨1.2bp。FR007为2.66%,较前一交易日高5bps;FDR007为2.64%,上了2bps。
早上开盘,repo 1y报75.5/73.5,repo 5y报15.5/13.5。价格逐渐收窄,公开市场今日持续零投放零回笼。国债期货(T1812)高开后小幅震荡,repo 5y率先成交14.5,而后在14.5至15的区间内来回。随后期货翻绿下跌,repo 5y最高至15.5 tkn,repo 1y最高在76.25成交。之后repo 5y在15.25的位置来回成交。至上午收盘,repo 1y收在76.5/75.5,repo 5y收在15.5/15.25。
午后开盘,repo 1y报77/76,repo 5y开16.25/15.25。期货单边震荡,repo 5y在15.5的位置来回。盘中期货扩大跌幅,repo 1y在77 tkn,repo 5y上至16 tkn。期货收盘后,repo 5y继续在16的位置成交,尾盘repo 1y市场最后成交于76.75。至最后收盘,repo 1y收在77/76.5,repo 5y收在16.25/15.75。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y较上个交易日高了逾1bp,repo 5y亦上了1bp。Shibor方面,shibor 1y在30.5至31.75的区间成交,5y成交于69.5至70.25的范围。
今日消息:
【央行连续22日不操作,续创新高】中国央行今日不开展公开市场操作,连续22个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。中证报今日报道称中国央行10月可能进行了正回购。