今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5470%,较昨日上升17.7bps;3M shibor fixing为2.9760%,上涨1.3bp。FR007为2.70%,较昨日低8bps;FDR007为2.65%,下了5bps。
早上开盘,repo 1y报76.5/75,repo 5y报15/13.5。价格收窄,repo 5y率先在14 gvn。9:11消息,央行公开市场今日净回笼1000亿元。而后repo 5y继续在13.5 gvn。国债期货小幅高开低走,repo 5y随后在13 gvn后转向不断回升至14 tkn,期间repo 1y在75.5 tkn,repo 1x5y spd在38的位置多次成交。之后随着期货在低位横盘,repo 5y在14至14.5的区间来回成交,而repo 1x5y spd于38.5 tkn,1y s/r basis在56 tkn。期货尾盘跌幅扩大,repo 5y接连在14.75和15 tkn,后升至15.5的位置来回反复成交,repo 1y则最高至76.5 tkn。至上午收盘,repo 1y收在76.5/76,repo 5y收在16/15.5。
午后开盘,repo 1y报77/76,repo 5y开16/15。国债期货迅速回升至翻红,repo 5y下行收窄,很快在15 gvn。随后期货继续上涨,repo 5y在14.75和14.5的位置来回反复成交。期货升至高位横盘,repo 5y在14.25 gvn多笔。期货收盘后,repo 5y转而接连在14.25和14.5 tkn。尾盘repo 5y上行在15和15.5 tkn,repo 1y市场在77至77.5成交。至最后收盘,repo 1y收在78/76.5,repo 5y收在16/15.25。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y和5y均较昨日上行了约1bp。
今日消息:
1、【央行今日净回笼1000亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第五个交易日不操作,今日有1000亿元7天逆回购到期,实现净回笼1000亿元。
2、中国10月财新制造业PMI 50.1,预期 50,前值 50。