今日七天回购利率R007开盘为2.65%，隔夜回购R001开盘为2.55%，维持不变。O/N shibor fixing为2.4200%，较昨日下行9.9bps；3M shibor fixing为3.9944%，下了10.96bps。FR007为2.70%，较昨日下行10bps；FDR007为2.65%，下了2bps。

早上开盘，repo 1y报97/95，repo 5y开28.5/27.5。不久repo 5y率先在27.5成交。国债期货高开低走，9:19消息，央行公开市场今日净回笼1500亿元。随后利率走高，repo 1y tkn 97.25，使同时repo 5y在28.75 tkn，repo 1x5y spd于31.5 gvn。Repo 5y继续上行至30的位置来回反复多次成交，后最高至30.5 tkn；期间shibor 1y和5y分别在93.5和00.5 tkn。盘中期货回升，repo 5y从30一路走低跌至27.5 gvn，而repo 1y从98回落至最低96。尾盘期货涨幅收窄，repo 5y涨回至28.5来回，期间shibor 5y在97.5 tkn。至上午收盘，repo 1y收在97/95，repo 5y收在28.5/28。

午后国债期货翻绿，开盘repo 1y报98.5/97，5y开在30.5/30。随着期货在低位横盘震荡，repo 5y在30至30.5的区间来回，期间shibor 5y在98的位置多次成交。期货尾盘跌幅扩大，repo 5y接连在30.75和31 tkn。TF收盘后，repo 5y继续在31和30.75的位置来回成交。至最后收盘，repo 1y收在98.5/97.5，repo 5y收在32/31。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动3-4bps左右。收盘利率repo 1y较昨日上涨约1.5bp，repo 5y则上了约3bps。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交356笔。

今日消息：

【央行今日公开市场净回笼1500亿元】中国央行今日不开展公开市场操作，今日有800亿元7天、200亿元14天、500亿元28天逆回购到期。