今日3M shibor fixing为2.159%,较上个交易日下调0.1bps;O/N shibor fixing为1.731%,上调1.1bps。FR007为2.00%,与上周五持平;FDR007为1.86%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报95.5/93.5,repo 5y开15/14。价格收窄,repo 5y率先成交14.5,后向下在14 gvn。9:30国债期货(T2406)高开先扬后抑,repo 5y最低一度触及12.75,后逐渐回升至14.25 tkn;repo 1y早盘交投清淡,尾盘最高升至95.25 tkn。期间repo 1x5y spread主要在18.5至19的水平。至中午收盘,repo 1y收在95.5/95,repo 5y收在14.5/14。
午后开盘,repo 1y报96/95,repo 5y报14.5/14。国债期货下午盘中短暂翻红最后收于103.985元,跌0.07%。利率整体变化不大,repo 1y和5y分别在95.25至94.5、14.5至13,75的不到1bp的区间内来回,期间repo 3x4y spread在6.5的位置有成交。期货收盘后,利率继续上行,repo 1y和5y最高分别于96和15.5 tkn。截至17:30,repo 1y收在96/95.75,repo 5y收在15.25/15。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动1.5bps,收盘较上周五上升约1.5bps;repo 5y利率上下波动近3bps,收盘比上周五上涨近1bp。Shibor方面,1y成交于13.5至14.75的位置,5y录得33.5至35.5的成交。
今日消息:
【中国央行公开市场今日资金投放量持平到期量】中国央行开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日100亿元逆回购到期。