2020/10/22 USD/CNY Fixing 6.6556 (last fixing 6.6781) down 225 pips.
中国央行今日开展500亿元逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。人民币兑美元中间价较上日调升(人民币升值)255点至6.6556, 中间价升值至2018年7月11日以来最高。
超短期方面:
o/n 成交区间 3.55~4,收盘gvn3.55
t/n 成交区间11.6~12.05, 收盘tkn12,
s/n 成交区间4~4.25,收盘tkn4.25,
短期方面:
1w成交区间36.5~40.5, 收盘gvn37,
中长期方面:
1s成交区间154~159, 收盘tkn158,
2s成交区间302~307,收盘gvn302,
3s成交区间472~476,收盘tkn476,
6s成交区间877~888,收盘gvn882
9s成交在1233~1246,收盘gvn1241.5,
1y成交区间1595~1611,收盘gvn1605,
spread方面:
3s*6s 成交在403以及405,
USD/CNY SWAP
o/n +3.05/+4 [+3.55~+4]
t/n +11 /+11.55 [+11.6~+12.05]
s/n +4.35 /+4.4 [+4~+4.25]
1w +39.5 / +49 [+36.5~+40.5]
1s +158 / +160 [+154~+159]
2s +306.5 /+309 [+302~+307]
3s +481 / +484 [+472~+476]
6s +891 / +893 [+877~+888]
9s +1248 / +1252 [+1233~+1246]
1y +1615 / +1625 [+1595~+1611]
Spread:
3s*6s +403~+405
Closing-2020-10-22