2020/07/21 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.9862(last fixing 6.9928)  down 66 pips.

中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作。

超短期：

on成交在2.8, 2.85

tn 成交在3.5, 3.52, 3.66, 3.72, 3.75；

sn成交在3.6, 3.8

短期：

1w成交在27.8, 28;

2w成交在58, 58.5, 59;

中长期：

1s成交在129, 130, 130.5, 131;

2s成交在242.5, 243;

3s成交在353, 355, 356;

6s成交在678, 683;

1y成交在1259, 1260, 1261, 1265;

spread方面：

1w*1s  成交在 [+103]

1s*2s  成交在  [+112] 

USD/CNY SWAP

on      +2.5  / +3.2    [+2.8~+2.85]

tn      +3.8  / +3.82   [+3.5~+3.75]

sn      +3.76 / +3.82  [+3.59~+3.8]

1w      +27.8 / +28    [+27.8~+28]

2w      +59   / +60     [+58~+59]

1s      +130  / +131    [+129~+131]

2s      +242  / +245    [+242.5~+243]

3s      +354  / +356    [+353~+356]

6s      +675  / +685    [+678~+683]

9s      +965  / +982    

1y      +1255 / +1260   [+1259~+1265]

sprd:

1w*1s   +102  / +103   [+103]

1s*2s   +112  / +114    [+112]

21-July 2020 Closing