2019/05/08 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7596(last fixing 6.7614) down 18 pips.

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。

超短期方面：

tn 成交在-1.7,-1.75和-1.62的位置.

短期方面：

1w上午成交在-7.5的位置.下午成交在-7.5和-7的位置.

tom1w下午成交在-8.1和-7.5的位置。

1s 下午成交在-8.5的位置。

3s 上午成交-5的位置. 下午成交在-5.5和-4.2的位置。

中长期方面：

6s 上午成交在+10和+12的位置.下午成交在+22的位置。

9s下午成交在+49和+53的位置。

1y 首笔tkn +95后成交至+103,最后在+105的位置成交。下午首笔成交在+98,之后在+100,+103和+105的位置成交.尾盘成交在+128.

USD/CNY SWAP

on      -2    / -1   

tn      -1.4  / -1.3  [-1.75~-1.62]

sn      -3.2  / -3

1w      -7    / -5.5  [-7.5~-7]

2w      -7    / -5.5     

1s      -7    / -5    [-8.5]   

2s      -6.5  / -4.5     

3s      -4    / -3    [-5.5~-4.2]   

6s      +20   / +25   [+10~+22]   

9s      +60.5 / +68   [+49~+53]

1y      +120  / +135  [+95~+128]     

8-May-2019 Closing