2019/2/21 FX-Swap 日报
外汇市场:
市场动态:
USD/CNY Fixing 6.7220(last fixing 6.7558) down 338 pips.
央行未开展逆回购操作。今日无逆回购到期,有1000亿元国库现金定存到期。
超短期方面:
on 成交 0.1
tn开盘反复成交par的位置后成交在+0.05,+0.06位置,午盘前成交+0.07,+0.04,+0.02,下午成交par位
短期方面:
1w 成交+0.2,+0.3,下午成交+0.1
1s 首笔成交+1.5,全天多笔反复成交在+1的位置后成交部分+0.8
3s 成交-5,下午成交-3的位置
中长期方面:
6s 成交-6
1y 首笔给在par的位置后,上午在[-10~+10]区间震荡成交,近尾盘最低成交-15的位置后稍有反弹成交-13,-11
USD/CNY SWAP
on +0.1 / +1.5 [+0.1]
tn -0.07 / par [par~+0.07]
sn -0.02 / par [par]
1w +0.05 / +0.15 [+0.1~+0.3]
2w -3 / +1
1s +0.8 / +1.3 [+0.8~+1.5]
2s -5 / +2
3s -10 / -2 [-5~-3]
6s -17 / par [-6]
9s -25.5 / -2.5
1y -20 / -11 [-15~+5]
21-February-2019 Closing