2018/6/29 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.6166(last fixing 6.5960) up 206 pips
【中国央行今日公开市场净回笼200亿元】中国央行实施800亿元7天逆回购,今日有400亿元7天、300亿元14天、300亿元28天逆回购到期。
超短期方面:
On 早盘成交+6.55,,+3.3;
tn 早盘成交+1.4,+1.35,+1.3;下午成交+1.1,+1.05,+1;
1w 上午成交 +10 位置。
短期方面:
1s 上午成交+47,+46。
中长期方面:
3s 下午成交+147,+146;
6s 上午成交+250,下午成交+260,+255。
长期方面:
1y 上午多次成交+480,最后至+485后反弹成交+480,+470,多次成交收于+455;下午多次成交+440,+430。
USD/CNY SWAP
on +0.4 / +1.3 [+3.3~+6.55]
tn +0.62 / +0.65 [+1~+1.4]
sn +2.2 / +2.3
1w +8.5 / +8.55 [+10]
2w +17 / +30
1s +43 / +47 [+46~+47]
2s +80 / +91
3s +130 / +138 [+146~+147]
6s +230 / +245 [+250~+260]
9s +330 / +350
1y +425 / +429 [+430~+485]
29-June-2018 Closing