今日O/N shibor fixing为1.9620%，较昨日上调26.2bps；3M shibor fixing为2.7570%，上涨2.3bps。FR007为2.20%，比昨日高5bps；FDR007为2.12%，亦上了5bps。

早上开盘，repo 1y报52/50，repo 5y报91/89。9:30国债期货(T2012)低开低走，repo 1y和5y率先分别在51.5和91成交，后逐渐上升最高分别至53.25和92.25 tkn。尾盘利率有所回落，至最后收盘，repo 1y收在52.5/52.25，repo 5y收在91.75/91.25。

  午后国债期货回升翻红，开盘repo 1y报52.5/51.5，repo 5y开91.5/91。期货再次回落走低，repo 1y和5y分别升至53和92 tkn。期货尾盘收窄跌幅，repo 1y和5y回落在52.5和91.5 gvn。期货收盘后，1y和5y分别先在52.5和91.25的位置左右僵持。4:30后公布中国9月社融等数据，均好于预期，之后repo 5y在92至91的范围来回波动。尾盘repo 1y和5y最后分别成交于51.75和92的位置。直至最后收盘，repo 1y收在53/52.75，repo 5y收在92/91.75。

纵观全日，利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动2bps，收盘价比昨日上涨近2bps；repo 5y利率上下波动不到2bps，收盘较昨日上调逾2bps。Shibor方面，1y录得03至04.75的成交，5y成交于57至58.25的范围。

今日消息：

1、 央行公开市场今日不进行逆回购操作，今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼500亿元。

2、 中国9月社会融资规模增量为3.48万亿元，预估为3万亿元，8月为3.5823万亿元。

3、 中国9月新增人民币贷款1.9万亿元，预估为1.7万亿元，8月为1.2775万亿元。

     4、中国9月货币供应量M2同比增长10.9%，预估为10.4%，8月为10.4%。