20261021

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN6.7192   CLOSE 6.6777

中国央行今日开展了800亿元隔夜逆回购操作，因今日有560亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放150亿元。

1

ON （1）-5~-4.85，尾盘-4.85，

TN （1）-5.2~-4.82，尾盘-4.95，

SN （3）-15.08~-14.7，尾盘-14.94，

2

1W(7）-35.1~-34,尾盘-34.83，

2W(14）-69.8~-68，尾盘-69.69，(跨月）

3W（21)-104.7~-104.4. 尾盘-104.69，

3       

1S(31）-156.3~-152.5， 尾盘-155.4，

2S（61)-309.6~-304， 尾盘-308.6，

3S(94）-491.5~-485.9，尾盘-489.8，

4S(123）-652~-645.5，尾盘-647，

5S(151）-803.5~-798.9，尾盘-800.5，

6S(182）-984.9~-970，尾盘-976，6S*9S尾盘-531，

9S(273）-1513~-1507.5，尾盘-1508，9S*1Y尾盘-561，

1Y(367）上个工作日收-2044，-2074.5~-2065， 尾盘-2068