2026.8.31外币对掉期日评

境内市场：今日有eur/usd品种t/n期限报价在+0.46/+0.47位置；s/n期限成交价格在+0.46位置；tom起息2w期限成交价格在+6.44位置。Usd/hkd品种t/n期限成交价格在-0.15位置；3m期限报价在-224/-221位置。Aud/usd品种t/n期限报价在-0.11/-0.09位置。Usd/ chf品种t/n期限报价在-0.88/-0.87位置；1m期限报价-26.79/-26.77位置。

境外市场：有eur/usd品种t/n期限+0.466/+0.47位置；1m期限报价在 +13.49/+13.50位置。Usd/jpy品种t/n期限报价在-1.228/-1.22位置。Aud/usd品种t/n期限报价在-0.115/-0.11位置；3m期限报价在-11.3/-11.22位置;9m期限报价在-30.8/-30.65位置。Nzd/usd品种t/n期限taken在+0.175位置。Gbp/usd品种t/n期限报价在-0.02/-0.01位置。Usd/cad品种1w期限报价在-4.17/-4.10位置。Usd/ chf品种t/n期限taken在-0.86位置。