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市场报告

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN6.9858 CLOSE 6.9576

中国央行今日开展4020亿元7天期逆回购操作,因今日有3240亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放780亿元

1

ON  (1) -4.90~-4.30,尾盘-4.66,

TN  (1) -4.66~-4.36,尾盘-4.56,

SN  (1) -4.60~-4.50,尾盘-4.54,

2

1W(7)-30.40~-28.81,尾盘-30.38,(跨月)

2W(14)-59.00~-58.40,尾盘 -59.00,2W*3W -38TKN ,

3W(26)-97.60~-95.00,尾盘-97.60,(跨春节)

3      

1S(29)-110.00~-105.00,尾盘-118.70,   

2S(60)-221.00~-215.30,尾盘-220.6,1S*2S 尾盘-112.00,

3S(90)-330.00~--324.00,尾盘-326.00,3S*6S 尾盘-310.

4S(120)-435.59~-426.50,尾盘-432.80,

5S(151)-542.49~-534.00,尾盘-535.90,

6S(181)-643.43~-630.00 尾盘-636.00,6S*9S尾盘-294,6S*1Y 尾盘-575,9S*1Y尾盘收 -280,

9S(273)-938.00~-922.00,尾盘-930.29,

1Y(365)上个工作日收-1212,  -1217~-1190,尾盘-1212