2026/01/20 FX SWAP 日评

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0006   CLOSE  6.9603

中国央行今日开展3240亿元7天期逆回购操作，因今日有3586亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼346亿元。

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ON  (1） -4.50~-3.80,尾盘-3.80，

TN  (1） -4.25~-3.85,尾盘-4.07，

SN  (1） -4.10~-3.89,尾盘-4.06，

2

1W(7）-27.69~-26.51，尾盘-27.59，

2W(14)-52.8~-51.29，尾盘-52.8，(跨月）

3W（21）-80.00~-77.74，尾盘-79.8，

3   

1S(33）-117~-115.37，尾盘-116，(跨春节）

2S(60)-219~-214，尾盘-216，

3S(90）-328.8~--323，尾盘-323，3S*6S 尾盘-314，

4S(120）-433~-428,尾盘-432，

5S(151）-540~-536，尾盘-538.5，

6S(181）-644~-637，尾盘-639.5，6S*9S尾盘-299，6S*1Y 尾盘-582，9S*1Y尾盘收 -283，

9S(273）-944~-938，尾盘-938，

1Y(365）上个工作日收-1211， -1228.5~-1215，尾盘-1215