20260115

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0064  CLOSE  6.9698

中国央行今日开展1793亿元7天期逆回购操作和9000亿元买断式逆回购操作，因今日有99亿元7天期逆回购到期。当日实现净投放10694亿元。

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ON  (1)-3.88~-3.68,尾盘-3.68，

TN  (4) -15.3~-14.8，尾盘-14.83，

SN  (1） -3.75~-3.62,尾盘-3.62，

2

1W(7）-25.8~-25.5，尾盘-25.55，

2W(14)-48.5~-48 尾盘 -48.5，

3W（21）-74.4~-74，尾盘-74.4，

3    

1S(35）-122~-110，尾盘-112.1，(跨春节）

2S(59)-199~-196.5，尾盘-199，2S*5S-332位置成交较多，

3S(90）-311~--307，尾盘-310.5，3S*6S 尾盘-317，

4S(120）-421~-416.5，尾盘-421，

5S(153）-531~-524尾盘-531，

6S(181）-632~-623，尾盘-627，6S*9S尾盘-293，6S*1Y 尾盘-567，9S*1Y尾盘收 -276，

9S(273）-923~-913，尾盘-919.5，

1Y（365）上个工作日收-1209，今天首笔-1205，-1205~-1183，PM-1195