2026/01/07 FX SWAP 日评

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0187   CLOSE  6.9912

中国央行今日开展286亿元7天期逆回购操作，因今日有5288亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼5002亿元。

1

ON  (1)-4.5~-2.5,尾盘-4.5，

TN  (1) -4~-3.46，尾盘-3.94，

SN  (3) -11.55~-10.55 ,尾盘-11.45，

2

1W(7）-27~-25.7，尾盘-26.8，

2W(14)-53.75~-53.5，尾盘-53.75，

3W（21）-80~-78，尾盘-80，

3    

1S(31）-115.5~-112.5，尾盘-115.5，

2S(59)-216.8~-212，尾盘-216.5，

3S(90）-329~--318，尾盘-328，3S*6S 尾盘-318，

4S(122）-442~-440，尾盘-442，

5S(151）-544.8~-542，尾盘-544.8，

6S(181）-646~-638，尾盘-646，6S*9S尾盘-290，6S*1Y 尾盘-276，

9S(273）-938~-920，尾盘-936，9S*1Y尾盘 -275，

1Y（367）上个工作日收-1172. -1214~-1180，  PM-1210