2026/01/05 FX SWAP 日评

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0230  CLOSE  6.9806

中国央行：今日开展135亿元7天逆回购操作，投标量135亿元，中标量135亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。

1

ON  (1)-4.2~-2,尾盘-4.2，

TN  (1) -3.75~-2.6，尾盘-2.7，

SN  (1) -3.73~-3.46,尾盘-3.59，

2

1W(7）-26.99~-22，尾盘-25.7，

2W(14)-50.5~-40，尾盘-50.5，1W*2W成交-25.3，

3W（21）-77~-72，尾盘-77，

3  

1S(33）-117~-108，尾盘-117，

2S(61)-218~-200，尾盘-215，

3S(90）-315~--306.9，尾盘-315，3S*6S 尾盘-305，

4S(120）-419~-405.6，尾盘-419，

5S(152）-520~-508.8，尾盘-516，

6S(181）-623~-597.5，尾盘-623，6S*9S尾盘-282，

9S(274）-905~-870，尾盘-905，9S*1Y尾盘最高 -262，

1Y（365）-1167~-1121，  PM-1161